SQL Server 2022 CTP 2.0 時点の情報となり、今後の Preview / 一般提供開始時には変更されている可能性もあります。
SQL Server 2022 New Features: Microsoft Purview 統合 で紹介した Purview 統合 (ポリシー設定) や、今後紹介する Azure Active Directory 認証を使用するためには、SQL Server がインストールされている環境を Azure Arc に接続 (オンボード) する必要があります。
SQL Server 2022 ではセットアップ時に Azure Arc に接続することができる機能が追加されており、GUI や、コマンドラインセットアップで Arc に容易に接続ができるようになりました。