SQL Server の情報をメインに Microsoft 製品の勉強内容を日々投稿
SQL Database は SQL Server プロファイラで接続をすることができないため、SQL Server で使用する機会の多い、プロファイラを用いたクエリのトレースを実施することができません。
データベースエンジンの SQL Server プロファイラを使用したトレースに関しては、今後廃止される予定の機能となっているため、SQL Database 向けに提供されることはないと思います。
SQL Database のクエリのトレース方法については、拡張イベントで実施するのが一般的な方法になるかと。
Azure VM の SQL Server の構築時にいくつかの設定を投入することができる SQL Server IaaS Agent (IaaS 拡張) の SQL Server 2016 対応が行われているようです。
SCCM のログを確認する場合、CMTrace を使用することがあるかと思います。
Configuration Manager のログ ファイルのテクニカル リファレンス
SCCM のログは多数あり、初期の構築時の簡易の通信確認をする場合、IIS ログと TCP コネクションの確認で済むケースもありますので、簡単なスクリプトで対応してみました。
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SQL Server では、クエリの実行プランの情報を取得することが可能です。 
実行プランからは、クエリを実行した際の各処理に関してのコストや、処理対象となった行数を確認することができますが、各処理にかかった時間については確認ができなかったかと。
クエリ チューニングの高度な概念 に記載されていますが、結合演算子の違いについて、シンプルなクエリを使って、軽くまとめてみたいと思います。
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