Azure の SQL Database ではサポートする TDS のバージョンが決まっており、TDS 7.3 以降がサポート対象となります。
Azure SQL データベースの一般的なガイドラインと制限事項
Microsoft Azure SQL データベースでは、表形式のデータ ストリーム (TDS) プロトコル クライアント Version 7.3 以降がサポートされています。TDS プロトコルの以前のバージョンはサポートされていません。
OLE DB または ADO を使用した Microsoft Azure SQL データベース への接続はサポートされていません。
SQL Datatabse のセキュリティ機能については Azure SQL Database Security Features が参考になります。