私もきちんと理解できておらず、最近まで把握できていなかったのですが、Always Encrypted Secure Enclaves を使用するためには、HGS (Host Guardian Service) による構成証明は必須ではないようです。(実運用環境では構成したほうが良いと思いますが、機能検証をしたい場合には HGS を構成しなくても検証が可能です)
最近、SQL Database で VBS (Virtualization based security) Enclaves を使用した Always Encrypted のサポートがプレビューで開始され、次のアナウンスがありました。
これに伴い、Always Encrypted Secure Enclaves のドキュメントを見直していて必須でないことに気づきました。