昨年、Linux 版の sqlcmdや BCP の提供が開始されました。
Azure SQL Database: SQLCMD and BCP on Ubuntu Linux
これらのツールでは、セキュリティ接続 (-E オプション) がサポートされています。 
Linux 版の場合、どのように動作するのかが気になって、Linux の勉強と合わせて触ってみた際のメモを。
Linux が理解できていないので、いくつかの手順が間違っているかもしれませんが…。
Linux は Ubuntu Server 14.04 を使用して検証を行っています。