機能が使えるようになってから結構経ってしまいましたが、SQL Database では脅威の検出の機能がプレビューで使用することができます。
Azure SQL Database Threat Detection のパブリック プレビューを開始
SQL Database 脅威の検出の概要
Azure SQL Database Threat Detection now in Public Preview
The ongoing scourge that is SQL injection and Azure’s new SQL Database Threat Detection