挑戦中なだけでうまく接続ができていないのですが…。
# NAT の後ろに配置した TMG で Virtual Network に接続できた方がいらっしゃいましたらコメントを頂けると嬉しいです。
MSDN 上の情報としては以下になるようです。サポートされているデバイスの情報なども記載されています。
About VPN Devices for Virtual Network
フォーラムも開かれているようですのでこちらも定期的に確認をすると良さそうです。
Windows Azure Virtual Machines Virtual Network
IP Sec についてはこちらの情報がわかり易いです。
T10：IPSec ～技術概要とセキュアなネットワークの実現手法～ 第一部IPsecの基本とﾘﾓｰﾄｱｸｾｽへの応用
TMG にグローバル IP を割り当てた状態で、接続するための手順がこちらで詳細に説明されています。素晴らしい!!
Windows Azure Virtual Network VPN with TMG 2010
この辺も参考で
Azure Connect UP but can not route accross
Custom pre-shared key
