SQL Data Warehouse では、SSMS から一般的な方法で実行プランを取得しようとしても、取得をすることができません。
SQL Data Warehouse では、クエリプランとして、ポータルまたは、DMV から情報を取得する必要がありますので、ざっくりまとめてみたいと思います。
ポータルから確認する場合は「クエリ アクティビティ」から確認をします。
ここから、クエリテキストとクエリプランを確認することができます。
これらの情報は DMV から確認することもできます。
クエリテキストについては、「sys.dm_pdw_sql_requests」、クエリプランについては「sys.dm_pdw_request_steps」から取得することができます。
SQLDWH は分散配置されたデータベースの環境となるため、自データベース内に存在しないデータで結合が必要になった場合のデータ移動の処理が発生しているかなどを確認するのもポイントとなるのでしょうね。